ENUNCIATO DI ITO

Espressione che permette di descrivere un qualsiasi processo stocastico o funzione stocastica, in cui la componente aleatoria è rappresentata dal differenziale stocastico. Infatti, dato il processo stocastico:

possiamo descriverlo con:

da cui:

dove "a" e "b" sono funzioni continue del tempo.

Redattore: Giuliano DI TOMMASO

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