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ENUNCIATO DI ITO
Tipo voce : Glossario
Espressione che permette di descrivere un qualsiasi processo stocastico o funzione stocastica, in cui la componente aleatoria è rappresentata dal differenziale stocastico. Infatti, dato il processo stocastico:
possiamo descriverlo con:
da cui:
dove "a" e "b" sono funzioni continue del tempo.
Redattore: Giuliano DI TOMMASO
