CONVEXITY

Si riferisce alla variazione della duration (durata finanziaria) di un titolo a reddito fisso al variare del rendimento. E' la misura di quanto varia il prezzo di un titolo se i tassi d'interesse variano di un certo ammontare. Se un titolo ha convessità positiva il suo prezzo salirà al diminuire dei tassi più di quanto scenderebbe a una pari variazione positiva dei tassi. Nelle opzioni la convessità è misurata dal Gamma.
Redattore: Ugo TRENTA
© 2009 ASSONEBB

 

 

 

 

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×