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RUMORE BIANCO WHITE NOISE
E' un processo costituito da una successione di variabili aleatorie non correlate, identicamente distribuite con media nulla e varianza σε 2.
L'espressione di auto-covarianza si può rappresentare come:
e quindi possiamo assumere che il processo è debolmente stazionario; inoltre, la funzione di autocorrelazione sarà:
Se si assume che εt abbia distribuzione normale N(0,σε2), allora il processo è fortemente stazionario e prende il nome di rumore bianco gaussiano.
Redattore: Giuliano DI TOMMASO
