Teorema Kolmogorov-Bochner

E' il teorema per cui data la distribuzione Ft definita in R, conosciuta in un intervallo T costituito da t Є T (t1, t2, t3, …, tn) per ∀n Є R, se è verificato che {Ft}tЄT è compatibile, allora esiste un'unica funzione di probabilità:

                                   

                                                                

Ne consegue che le distribuzioni finito-dimensionali determinano univocamente la distribuzione dell’intero processo.

 

Redattore: Giuliano DI TOMMASO