E' l'assegnazione delle funzioni di ripartizione di probabilità congiunte, di ogni famiglia finita di variabili aleatorie. Infatti, la caratterizzazione probabilistica di un processo stocastico Y(t) è ottenuta assegnando la distribuzione congiunta di ogni famiglia finita di variabili aleatorie. Quindi date le variabili aleatorie e l'indice temporale:

la legge temporale è assegnata con:

Bibliografia

AA.VV., Matematica Finanziaria, Monduzzi Editore, 1998

Grinstead M. C., Snell J. L., Introduction to Probability, American Mathematical Society, 1997

Redattore: Giuliano DI TOMMASO